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关于上海证券交易所沪深300ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知

上海证券交易所 (2019-12-17)

【正文】
  关于上海证券交易所沪深300ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知
  2019-12-17
  上证发〔2019〕118号
  各市场参与人:
  经中国证监会批准,上海证券交易所(以下简称本所)决定于2019年12月23日上市交易沪深300ETF期权合约品种(以下简称沪深300ETF期权)。现将有关事项通知如下:
  一、沪深300ETF期权的合约标的为“华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金”,合约标的证券简称为“沪深300ETF”,证券代码为“510300”,基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。
  二、本所自2019年12月23日起按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应的沪深300ETF期权合约(基本条款详见附件)。首批挂牌的期权合约到期月份为2020年1月、2月、3月和6月。
  三、请各期权经营机构及其他市场参与人认真做好沪深300ETF期权上市交易的各项准备工作,严格遵守业务规则,有效控制风险,确保产品平稳推出和安全运行。
  特此通知。
  
  附件:沪深300ETF期权合约基本条款
  
  上海证券交易所
  二〇一九年十二月十七日
  
  附件
  沪深300ETF期权基本合约条款
  合约标的:华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(证券简称:沪深300ETF,证券代码:510300)
  合约类型:认购期权和认沽期权
  合约单位:10000份
  合约到期月份:当月、下月及随后两个季月
  行权价格:9个(1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约)
  行权价格间距:3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元
  行权方式:到期日行权(欧式)
  交割方式:实物交割(业务规则另有规定的除外)
  到期日:到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)
  行权日:同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30
  交收日:行权日次一交易日
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