尊敬的投资者：

为了更加客观评价组合策略运行情况，本公司决定对安心低波组合策略说明书进行修订，主要修改内容包括：组合业绩基准从“95%*上证国债指数+5%*沪深300指数”修改为“95%*中债新综合全价指数+5%*沪深300指数”，优化备选基金产品评估情况和风险提示表述，新增策略说明书变更规则等。除此之外，组合定位、投资策略、投资范围、风险等级等内容均没有变化。具体内容请您仔细阅读本公告的附录内容。

如您不认可本次变更内容，您应当依据基金投顾服务协议的约定，通过全部赎回您所持有的前述组合资产或解约的方式停止参与该项基金投顾服务。如您在本公告公布日之后继续持有前述投资组合或退出后后续再度参与前述投资组合的，视同认可本次变更内容并接受变更后内容的约束，我公司将在2023年8月20日起按新策略说明书执行。

特此公告。

 

 

 

招商证券股份有限公司

2023年7月20日

 

附录：《基金投资组合策略说明书_安心低波》修订内容及修订原因

一、业绩比较基准

修订内容：95%*中债新综合全价指数（CBA00103.CS）+5%*沪深300指数（000300.SH）。

修订原因：原基准中的上证国债指数包含的债券品种过于单一，而且含有较多流通性较差的成分债券，缺乏市场化的交易和估值；新基准中的中债新综合全价指数包括绝大多数债券种类，能够更全面、客观的反映债券市场行情变化。

二、备选基金产品评估情况

修订内容：（一）基金备选库制度

本公司建立基金产品备选库制度，制定产品入库标准，严格控制备选库产品的质量。本公司设立投资决策委员会，投资决策委员会独立审议基金备选库入库名单，审议基金投资组合策略的产生和调整并评估形成基金投资组合策略的风险特征，审议基金投资组合策略的具体产品品种、数量的确定及调整。

基金备选库采取分类管理，从资产投资范围、历史投资情况、基金投资方法等维度，将全市场产品分为货币型、主动纯债、固收+、股债平衡、主动权益、被动指数、主动QDII、另类基金等不同类型，并分别制定出入库标准。出入库标准主要考虑产品性质、流动性、持有人结构、基金公司整体实力、基金经理经验等维度。

（二）基金核心池制度

在基金备选库的基础上，进一步提高筛选标准，构建基金产品核心池。基金组合策略中持仓的基金以及备选基金，均须来自核心池。投资决策委员会负责对基金产品核心池的筛选标准、产品调入/调出审核。核心池主要考虑的筛选维度包括：

1.产品属性方面：基金费率、基金规模、持有人结构、资金交收效率等；

2.产品业绩方面：长期收益率、特定时期收益率、收益稳定性、回撤幅度、回撤修复速度、风险收益比、相对基准指数的超额业绩、相对跟踪指数的偏离度等；

3.基金经理方面：投资管理经验、投资策略、风控策略、选股能力、选行业能力、大类资产配置能力、个人品质、交易偏好、持仓特征、个人工作状态、个人工作履历、管理规模等；

4.基金公司方面：投研团队稳定性、投研团队规模、考核与激励机制、人才梯队建设、业务发展战略、合规风控情况、IT系统支持等。

修订原因：基金筛选与评估制度优化。

三、风险提示

修订内容：招商证券股份有限公司将遵循客户利益优先原则，履行诚实守信、谨慎勤勉、持续注意义务，但不对客户投资收益状况或本金不受损失作出任何承诺，投资风险由客户自行承担。管理型基金投顾服务的过往业绩并不预示其未来业绩表现，业绩比较基准以及为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。

在法律法规允许的范围内，招商证券股份有限公司在保证投资者利益无实质性损害的基础上，可以根据实际情况和业务需要变更组合策略说明书的有关内容。若投资策略说明书发生变更，则需通过网页公告、系统平台通知或其他合理方式及时通知客户。通知发布后，若客户未终止投资则视为接受该策略说明书变更，同意接受新策略说明书的条款。

修订原因：结合证监会《公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容与格式指引》内容对风险提示表述做优化；新增关于策略说明书修改的相关规则。