招商期货 |  招商致远资本 |  招商投资 |  招商证券香港 |  English 官方微博 软件下载 登录web交易 专家在线 财管计划 理财超市 网上招聘 营业网点实时行情

关于修订《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司场内实时申赎货币市场基金登记结算业务指南》的通知

证券登记结算公司 (2019-06-26)

【正文】
  关于修订《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司场内实时申赎货币市场基金登记结算业务指南》的通知
  各结算参与人:
  为提升市场服务,我公司对《场内实时申赎货币市场基金登记结算业务指南》进行了修订,具体包括:
  1. 根据新修订的《证券登记规则》,删除产品纳入净额结算资格管理申请材料中的招募说明书和基金合同;
  2. 为避免与其他业务指南相同内容重复表述,删除证券待交收、结算保证金和备付金相关内容,修订清算交收相关表述。
  特此通知。
  附件:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司场内实时申赎货币市场基金登记结算业务指南
  二〇一九年六月二十六日
  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司场内实时申赎货币市场基金登记结算业务指南
  二〇一九年六月
  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司ChinaSecuritiesDepository&ClearingCorp.Ltd.ShanghaiBranch
  修订说明
  更新曰期 修订说明
  2019年6月 取消相关证明事项材料修订清算交收相关内容修订风险管理相关内容
  2014年7月 在货币基金申赎额度管理中新增对小额货币基金持有人放开赎回限制的相关内容修订关于纳入净额结算场内实时申赎货币基金产品方案的审核程序和审核标准
  目录
  第一章账户管理 5
  一、证券账户管 理 5
  二、交收账户管 理 5
  第二章货币基金认购 6
  一、基金认 购 6
  二、份额迁 移 7
  三、份额迁移业务流 程 7
  第三章登记托管 8
  一、基金管理人发售前的准备工 作 8
  二、货币基金份额的变更登 记 9
  三、持有人名册服 务 10
  第四章清算交收 10
  一、结算原 则 10
  二、货币基金份额申购、赎回的清 算 11
  三、货币基金申购、赎回的交 收 11
  第五章风险管理 13
  一、结算资格管 理 13
  二、货币基金产品纳入净额结算资格管 理 13
  三、货币基金申赎额度管 理 14
  四、其他风险管理措 施 15
  第六章数据接口 15
  第七章其他 15
  附件一 17
  本指南适用于场内实时申赎货币市场基金的申购赎回登记、托管及结算相关业务。
  本指南所称场内实时申赎货币市场基金(以下简称“货币基金”),是指仅投资于货币市场工具的基金,并通过上海证券交易所(以下简称“上交所”进行场内实时申购、赎回,无二级市场交易。
  货币基金管理人、参与货币基金申赎的结算参与人可参照本指南办理相关业务。
  第一章账户管理
  一、证券账户管理
  投资者须使用在本公司开立的合格A股账户和合格基金账户(以下统称为“证券账户”办理货币基金份额的申购、赎回。
  二、交收账户管理
  本公司设立资金及证券集中交收账户,用于与结算参与人的相关证券和资金的交收。
  本公司根据结算参与人申请为其开立证券交收账户和资金交收账户(即结算备付金账户)。实施分户结算的结算参与人,按自营、经纪业务类别分别设立以上各类交收账户。
  本公司作为共同交收对手方,提供多边净额结算服务时,使用证
  券集中交收账户和资金集中交收账户完成与结算参与人之间的证券和资金的交收。
  此外,本公司以结算系统名义,开立交收担保品证券账户和专用清偿证券账户,分别用于核算和存放结算参与人提交或本公司暂扣的交收担保品、交收透支后的待处分证券。
  第二章货币基金认购
  一、基金认购
  货币基金利用中国结算公司总部(以下简称“公司总部”)的TA系统发行,投资者通过证券公司向上海证券交易所“上证基金通”平台申报基金认购申请,认购以金额申报。募集期结束后,公司总部TA系统计算认购期利息;同时通过公司总部TA系统汇集认购资金,具体认购方式适用《开放式基金通过上海证券交易所场内认购、申购与赎回登记结算业务实施细则》之规定。
  基金发行认购前,货币基金管理人应按公司总部及本公司相关规定,为其管理的每只货币基金产品分别在本公司和中国结算深圳分公司开立结算备付金账户、结算保证金账户。同时,货币基金管理人应在本公司和中国结算深圳分公司各设立一个基金管理人费用账户,已开立基金管理人费用账户的可不再设立。
  二、份额迁移
  货币基金管理人办理份额迁移业务,等同于向本公司提交初始登记数据,并对数据的真实、准确、完整性负责。
  货币基金发行完毕后,登记在公司总部TA系统的份额,将通过强制调减的方式进行扣减,基金管理人根据公司总部下发的认购相关数据,以0.01元为面值,确定最终的成立份额,并于同一日迁移并登记到本公司。其中,单个证券账户持有货币基金金额不超过100亿元(不含)。
  上文所述强制调减是指公司总部TA系统根据基金管理人的申请对相关基金份额持有人账户进行份额的调减。
  三、份额迁移业务流程
  N日为基金发售终止日(最后一个发售日)。
  1、 N+3下午15点前,货币基金管理人根据货币基金认购份额生成批量调减文件。
  2、 N+3日晚,在公司总部的系统切换工作日之后,基金管理人上传当日行情之前,将批量调减文件提交公司总部处理。
  3、 N+3日晚,在公司总部TA系统根据基金管理人的批量调减文件,记减投资者上证基金通货币基金份额,并返回处理结果给管理人。
  4、 N+4日,公司总部通过上证通向券商反馈份额调减回报。
  同时,当日12点前,基金管理人根据与本公司约定的收益结转文件数据接口规范,将调增的基金份额转化为场内货币基金交易单位后提交本公司。
  5、 N+4日日终,本公司对基金管理人收益结转文件进行日终处理。
  6、 货币基金开放申赎后(N+5日(含)后),投资者则通过上交所综合业务平台提交该货币基金的申赎申请。
  第三章登记托管
  一、基金管理人发售前的准备工作
  (一)与本公司签订证券登记及服务协议
  基金管理人在货币基金份额发售前,须与本公司签订《证券登记及服务协议》、《场内实时申赎货币市场基金登记结算服务协议》及其相关补充协议,本公司根据协议内容向基金管理人提供货币基金份额登记、基金份额持有人名册维护等相关服务。
  (二)提供其他相关材料:
  1. 指定联络人授权委托书、身份证;
  2. 加盖公章的基金管理人法人营业执照副本复印件;
  3. 中国证监会关于基金募集的核准文件;
  4. 场内实时申赎货币市场基金基本信息报备表;
  二、货币基金份额的变更登记
  (一)货币基金份额场内申购、赎回的变更登记
  本公司每日根据上交所货币基金有效申赎记录进行清算,在结算参与人完成资金交收后,办理其名下投资者货币基金份额申购、赎回的变更登记。
  (二)货币基金份额收益结转的变更登记
  根据与基金管理人签订的《证券登记及服务协议》及其相关补充协议,本公司受基金管理人委托,于每日日终根据基金管理人当日12:00之前提供的基金份额收益结转文件办理相应的基金份额收益结转变更登记。
  (三)场外赎回基金份额的变更登记
  因场内赎回申请超出当日赎回限额釆用场外赎回方式的,本公司根据基金管理人和销售代理人的共同申请及基金管理人确定的有效赎回数据办理基金份额注销登记。
  (四)非交易过户登记
  司法扣划、赠与、继承、财产分割等法律法规和本公司业务规则规定的非交易过户,比照封闭式基金业务办理并收取相关费用。
  (五)其他变更登记
  质押登记、临时保管等法律法规和本公司业务规则规定的其他变
  更登记,比照封闭式基金收取相关费用。
  司法冻结、质押登记、临时保管期间发生收益结转的,如需要对于收益结转办理司法冻结、质押登记、临时保管的,由司法机关或申请人按照本公司相关业务规则另行办理。
  三、持有人名册服务
  本公司于每日上交所闭市后,通过参与人远程操作平台(PROP)向基金管理人发送当日登记在册的货币基金全体持有人名册,数据内容包括:投资者账号、投资者名称(全称)、投资者简称、通讯地址、邮政编码、性别、投资人类别、国籍代码、联系电话、指定交易单元号、指定券商简称、证券代码、持有数量等。
  第四章清算交收
  一、结算原则
  对于货币基金场内实时申购和赎回,本公司提供净额结算服务。其中,单笔货币基金场内申购金额不得超过10亿元(不含)。
  二、货币基金份额申购、赎回的清算
  T日(交易日)日终,本公司对上交所传输的货币基金份额有效申购、赎回数据,进行净额清算。本公司在T日日终将清算结果并入T日其他纳入净额结算证券交易的资金清算金额,形成当日证券交易的清算净额。本公司将清算结果发送相关结算参与人和基金管理人。
  三、货币基金申购、赎回的交收
  T日本公司完成T-1日所有证券交易、有效认购的资金交收后,进行T+0预交收。有关T+0预交收及相关资金交收业务具体内容,可详见《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南》(WWW.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收一上海市场)
  结算参与人出现资金交收违约的,透支利息及违约金按《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南》(www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-上海市场)的有关规定计收。
  2.货币基金份额交收
  本公司根据货币基金份额申购、赎回的清算结果,按照货银对付的原则,将处于交收状态的货币基金份额在结算参与人证券交收账户和证券集中交收账户之间进行划拨。
  (1) 证券集中交收账户的证券划入
  T日日终,本公司按照结算参与人委托,将结算参与人名下证券账户T日赎回所用的货币基金份额从投资者证券账户划拨至结算参与人证券交收账户,再统一划拨至证券集中交收账户。
  (2) 证券集中交收账户的证券划出
  T曰本公司完成T-1日交易的资金交收后,结算参与人资金交收账户内日终可用资金不小于T日所有证券交易的资金清算后的应付净额,或者T日所有证券交易的资金清算后为净应收的,本公司将结算参与人名下证券账户T日申购并纳入净额结算的货币基金份额从证券集中交收账户划拨至结算参与人证券交收账户,完成与结算参与人间不可撤销的证券交收,并将上述证券按照结算参与人委托由结算参与人证券交收账户最终划拨至相应的投资者证券账户。
  T日日终本公司完成T-1日所有证券交易、有效认购的资金交收后,结算参与人的资金交收账户内剩佘可用资金小于T日所有证券交易的资金清算后的应付净额,本公司结合其待处分证券价值和质押式融资回购净应付款情况,对结算参与人自营证券账户或其名下投资者证券账户T日通过交易系统申购纳入净额结算的货币基金份额实施待交收措施。
  T+1日结算参与人履行资金交收义务的,本公司将相应待交收证券及其产生的权益划拨至该结算参与人证券交收账户,最终划拨至相应的证券账户。T+1日,若结算参与人资金交收违约,本公司根据相关业务规则确定待处分证券,本公司对待处分证券及其权益依法拥有
  处置权。证券待交收的具体内容见第五章。
  (3)货币基金总份额增减的处理货币基金总份额随申购、赎回而变动,T日本公司将当日纳入净额结算的净赎回货币基金份额计入证券集中交收账户后再进行相关份额的注销;将当日纳入净额结算的净申购货币基金份额计入证券集中交收账户并划拨至结算参与人证券交收账户,最终由结算参与人证券交收账户划拨至相应的投资者证券账户。
  第五章风险管理一、结算资格管理
  (一)本公司根据相关业务规则关于结算参与人资格和条件的规定,仅与具有基金销售代理人资格的结算参与人完成申购、赎回结算,并实施相关风险控制。
  (二)本公司可对结算参与人业务开展情况进行定期审核或不定期抽查,并可以要求其定期向本公司报送财务报表,对不再符合本公司风险控制要求的结算参与人,可提请上交所暂停或终止其货币基金申购业务。
  二、货币基金产品纳入净额结算资格管理
  本公司根据基金管理人申请,对其申报的纳入净额结算的场内
  实时申赎货币基金方案进行审核,相关审核程序和审核标准详见附件一。
  三、货币基金申赎额度管理
  对于场内实时申赎纳入净额结算的货币基金,基金管理人应对其净申购、净赎回实施额度控制。
  基金管理人应以当日货币基金的现金类资产(银行存款及银行承兑汇票)规模与货币基金自身获得的银行授信(以下简称“直接授信”)之和为上限,设置次一交易日该基金的净申购、净赎回额度,并于收市后规定的时间内向本公司提供相关业务限制数据。
  基金管理人可于收市后规定的时间内向本公司报送小额货币基金持有人(下简称“小额账户”)标准数据。对于符合小额账户标准的证券账户,其赎回将不受该基金净赎回额度的限制。小额账户标准由基金管理人根据市场实际情况自行确定。
  本公司根据净额结算风险控制需要,结合托管行报送的该货币基金现金类资产金额、直接授信以及基金管理人报送的小额账户标准,对货币基金次一交易日适用的净申购额度、净赎回额度、总申购额度、总赎回额度进行审核确认。
  对于申报小额账户标准的货币基金,本公司根据基金管理人报送的小额账户标准,计算当日小额账户持有货币基金的总市值,以当日货币基金的现金类资产金额与直接授信之和扣减小额账户总市值之后的数量为限调整该货币基金次一交易日适用的净赎回额度。
  本公司可根据基金的资产配置情况以及市场状况等因素对上述限额进行调整,并提请上交所于下一交易日对货币基金的净申购、净
  赎回、总申购、总赎回规模进行控制。
  四、其他风险管理措施
  (一)货币基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零,本公司可从次一交易日起对该货币基金暂停申购赎回。
  (二)如果结算参与人未能在最终交收时点履行交收义务,则本公司有权并并提请上交所暂停该结算参与人货币基金申购业务资格。
  (三)由于基金公司因对货币基金的流动性管理不善而引起交收违约,本公司将报告证监会和申报记入证监会诚信系统。
  第六章数据接口
  数据接口详见公司总部网站(www.chinaclear.cn )-服务支持-业务资料-接口规范-上海市场。
  第七章其他
  对基金管理人,按每只货币基金产品每年15万元的标准收取登记结算服务费。新基金首年(日历年)按实际月份数(含当月)收取,次年起按整年收取。
  对于结算参与人,按照申购或赎回所涉基金份额面值的0.001%收取结算费,但现阶段暂免收取,以后可视市场状况调整。
  附件一
  上海分公司关于纳入净额结算场内实时申赎货币基金产品方案的审核程序和审核标准
  为更好的支持货币基金产品创新,推动基金行业创新发展,做好市场服务,保护投资者权益,促进基金市场发展,中国结算上海分公司(以下简称“分公司”特别制定纳入净额结算的场内实时申赎货币基金产品业务方案审核程序和审核标准。具体如下:
  一、服务对口部门
  分公司负责接受基金公司的申请、审核基金公司货币基金产品业务运作和技术实现方案相关内容,并出具无异议函。服务对口部门为分公司业务发展部。
  分公司可根据基金公司需要,组织相关部门及市场参与者就场内货币基金产品设计、技术开发、技术运行、风险管理等事项,提供业务技术评估和咨询服务,协助基金公司完善产品方案和业务技术准备。
  二、审核流程
  (一)申请材料的受理
  1、基金公司申请开发场内货币基金产品,应当向我分公司提交书面申请。书面申请材料,应包括但不限于下列内容:
  (1)货币基金产品业务运作和技术实现方案;
  (3) 风险(特别是流动性风险)与防范措施;
  (4) 投资者保护和风险提示;
  (5) 申购赎回权限终止的情形;
  (6) 货币基金管理应急预案;
  (7) 技术准备情况及内部业务流程安排;
  (8) 基金公司的相关承诺书;
  (9) 业务联络人信息表;
  2、基金公司提出申请应至少同时符合以下要求:
  (1) 报送方案内容详实;
  (2) 技术准备基本到位;
  (3) 承诺在场内货币基金业务开展前,将与其托管银行签订证券资金结算协议,在协议中明确清算交收流程与各项风险管理措施,同时于该业务开展前,将上述协议向分公司报备。
  (二)初审阶段
  服务对口部门负责对基金公司提交的申请材料和基金公司资格进行初步审核,认为达到初审标准(附件1)要求的,即确认初审通过。由服务对口部门及时通知基金公司,并提请进入复审阶段。
  (三)复审阶段
  进入复审阶段后,分公司组织各部门对基金公司产品方案和申报
  三、评审意见反馈
  分公司在组织各业务部门进行复审评估后,确定评审结果,并决
  定出具无异议函的对象和次序。
  分公司自专家评审会之日起10个工作日内向评审通过的基金公
  司出具无异议函,同时将产品审核情况及时向公司总部报备;向评审
  未通过的基金公司以邮件或电话形式反馈评审结果和评审改进意见。
  出具无异议函后,拟申请创新产品方案出现涉及交易、登记、结
  算等重要事项发生变更的,基金公司应当及时报告分公司,并取得分
  公司认可,分公司在认为必要时,可以对申报材料进行重新审定,并
  就相关事宜报备公司总部。
  附件1:基金公司场内货币基金业务方案初审标准
  1、报送方案内容详实,包括且不限于运作流程与模式、产品可行性
  分析、风险(特别是流动性风险)与防范措施、投资者保护和风险提示、申购赎回权限终止的情形等;
  2、技术准备基本到位;
  3、基金公司承诺在场内货币基金业务开展前,将与其托管银行签订证券资金结算协议,在协议中明确清算交收流程与各项风险管理措施,同时于该业务开展前,将上述协议向分公司报备。
  附件2:基金公司场内货币基金业务方案复审标准
  1、 产品方案具有可行性。
  产品的推出符合市场需求,基金公司的运作实施方案具有可操作性,分公司的技术系统可以支持。
  2、 产品风险管理到位。
  申请材料进行了详尽的风险评估,并提出切实可行的风控措施,制定了较完备的应急预案,公司内部有严格的风险管理制度和相关流程,明确责任到人。
  3、 进行明确的风险揭示。
  基金公司应在其募集说明书、风险揭不书中充分说明:
  由于基金公司对货币基金的净申购与净赎回设定额度上限,对单笔申购、赎回设定额度上限,可能出现投资者无法申购、赎回的情形,相应责任由基金公司承担。
  由于基金公司因对货币基金的流动性管理不善而引起交收违约,导致停止申购赎回业务,造成投资者损失由基金公司承担,结算公司将报告证监会和申报记入证监会诚信系统。
  揭示货币基金出现负收益后,因暂停申赎,导致投资者无法申购和赎回的风险。
  揭示证券公司因申购发生资金交收违约,将造成投资者无法获得所申购基金份额的风险。
如果您不能打开pdf格式的文件,请您先下载PDF阅读器

相关文章

【免责声明】

在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系。 本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据。 本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。