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关于修订并发布《中国结算深圳分公司债券质押式协议回购登记结算业务指南(2019年4月修订稿)》的通知

证券登记结算公司 (2019-04-22)

【正文】
  关于修订并发布《中国结算深圳分公司债券质押式协议回购登记结算业务指南(2019 年4月修订稿)》的通知
  各市场主体:
  为进一步支持深圳证券交易所债券质押式协议回购业务发展,中国结算深圳分公司对《中国结算深圳分公司债券质押式协议回购登记结算业务指南》进行修订,明确办理协议回购违约处臵过户业务的相关规定。本次修订主要内容如下:
  一、在"第二章 质押债券管理-2.3 质押债券处臵"中增加了违约处臵过户相关业务规定;
  二、在附件中增加了"债券质押式协议回购处臵过户申请表"。
  新版业务指南自发布之日起实施,原指南同时废止。
  特此通知。
  附件:
  1.《中国结算深圳分公司债券质押式协议回购登记结算业务指南(2019 年 4 月修订稿)》修改对照表
  2. 中国结算深圳分公司债券质押式协议回购登记结算业务指南(2019 年 4 月修订稿)二○一九年四月十九日
  附件 1:
  《中国结算深圳分公司债券质押式协议回购登记结算业务指南(2019 年 4 月修订稿)》修改对照表出处 增加条文 修订原因第二章 2.3 对于处置过户业务,本公司依据交易所出具的确认文件及质押双方提交的处置过户申请表(附件一)、质押处置协议、有效身份证明文件等材料进行办理。
  增加处置过户相关规定附件 债券质押式协议回购处置过户申请表增加业务申请表格
  
  附件 2:
  中国结算深圳分公司债券质押式协议回购登记结算业务指南(2019年4月修订)本指南根据中国证券登记结算有限责任公司《债券质押式协议回购登记结算业务实施细则》制定,适用于在深圳证券交易所(以下简称"深交所")开展的债券质押式协议回购(以下简称"协议回购")相关的登记、结算业务。
  本指南所称协议回购是指回购双方自主协商约定,由资金融入方(以下称"正回购方")将债券出质给资金融出方(以下称"逆回购方")融入资金,并在未来返还资金和支付回购利息,同时解除债券质押登记的交易。资产支持证券参与协议回购的,适用本指南。
  第一章 结算1.1 结算基本原则1、中国结算深圳分公司(以下简称"本公司")为协议回购初始、续做和购回交易提供实时或日终逐笔全额结算服务。
  2、本公司按照货银对付的原则,组织结算参与人之间的资金交收,并办理相应债券的质押登记或解除质押登记。
  结算参与人履行其交收责任并负责办理其与其客户之间的清算交收。
  3、在协议回购结算中,本公司不作为共同对手方,而
  是作为结算组织者,根据交易双方向深交所申报并经深交所确认的初始交易、续做和购回交易成交数据,通过结算参与人已在本公司开立的结算备付金账户完成资金交收,并依业务规则对正回购方证券账户中的相应债券办理质押登记(或解除质押登记)。
  4、对于资产支持证券、私募债券等品种,协议回购初始交易和购回交易结算采用RTGS。对于国债、地方政府债、公司债、企业债、分离债等品种,协议回购初始交易和购回交易结算采用T+0日终逐笔全额非担保交收。
  5、协议回购续做交易结算均采用RTGS。
  1.2 RTGS根据深市《债券登记结算业务指南》和《证券资金结算业务指南》,对于RTGS业务,投资者达成交易后,本公司根据深交所成交数据进行实时清算,并于交易日日间对结算参与人申报的交收指令进行实时逐笔全额交收。如果交易日间未完成交收的,则自动转为日终逐笔全额非担保交收。
  1.2.1 清算本公司根据深交所成交数据对每笔交易实时清算,并将清算结果实时发送给交易双方结算参与人,结算参与人可通过D-COM 终端实时查询清算结果。
  1.2.2 交收对于初始交易逆回购方、续做及购回交易的正回购方结算参与人,在收到实时逐笔清算数据后,通过D-COM终端进
  行勾单确认交收;对于初始交易正回购方、续做及购回交易逆回购方结算参与人,无需进行勾单确认。某笔交易经勾单确认后,立即进入交收环节。
  对于每笔初始交易,逆回购方应付资金=成交金额+经手费等相关费用,正回购方应收资金=成交金额-经手费等相关费用,正回购方应质押债券数量为该笔回购交易申报的质押债券总量。本公司在逆回购方结算参与人结算账户资金和正回购方可质押债券均足额的情况下,办理资金交收和债券质押登记。
  对于每一笔购回交易,正回购方应付资金=逆回购方应收资金=回购到期申报数据中的结算金额(可以为零,意味着仅解除质押),正回购方解除质押债券数量是对应初始交易所有已质押登记的债券数量。本公司在正回购方结算参与人结算账户资金足额的情况下,办理资金交收与债券的解除质押。
  对于每一笔续做交易,正回购方应付资金=到期结算金额-续做金额+经手费等相关费用,逆回购方应收资金=到期结算金额-续做金额-经手费等相关费用。本公司在正回购方结算参与人结算账户资金足额,且正回购方对应处于质押状态的债券未被司法等国家有权机构冻结的情况下,办理资金的交收。
  结算参与人RTGS相关登记结算业务操作详见深市《证券资金结算业务指南》。
  1.3 日终逐笔全额结算业务1.3.1 清算1、本公司在T日11:35、14:30、15:05及收市(15:
  30)后,根据深交所发送的实行日终逐笔全额结算的协议回购成交数据,进行四次清算,分别对各结算参与人当日11:
  35前、14:30前、15:05前以及全天逐笔全额结算的协议回购逐笔计算其应收应付债券及资金数额,不进行轧差处理,形成各结算参与人资金和债券清算数据,并在清算完成后即发送结算参与人。相关协议回购资金和证券的清算公式见前述"1.2.2 交收"。
  2、T 日日间发送的三次清算数据,仅供结算参与人办理资金结算时参考,不作为结算参与人T 日日终逐笔全额结算的协议回购交收的最终依据;T 日日终发送的清算数据为结算参与人当日日终逐笔全额结算的协议回购交收的最终依据。
  1.3.2 交收1、T 日最终交收时点16:00,本公司根据最终清算数据,按成交顺序逐笔检查相关资金和债券是否足额后办理交收和质押登记。
  2、对于协议回购双方任何一方资金或债券不足额的,该笔交收失败,本公司不办理部分交收,并自动按成交顺序依次进入下一笔交易的检查和交收。
  3、T 日日终,本公司将交收结果发送各结算参与人。
  4、由于结算参与人资金或债券不足导致交收失败的,本公司不承担责任,由违约方结算参与人向守约方结算参与人承担全部责任。本公司将把结算参与人日终逐笔全额交收违约情况予以记录并报告相关监管机构。
  1.4 用券效率当日买入并交收成功的债券可用于当日协议回购初始交易。
  当日协议回购购回交易交收成功后,对于债券现券交易交收采用RTGS的,则债券可当日申报卖出;对于债券现券交易交收采用非RTGS的,则债券可于次日申报卖出。
  第二章 质押债券管理2.1 质押登记本公司根据交易双方向交易所申报并经交易所确认的成交数据及到期申报数据中的质权人信息、出质人信息、质押债券代码和数量等要素,对正回购方证券账户中相应债券办理质押登记与解除质押登记。
  2.2 质押债券的权益待购回期间,质押债券的付息、全部兑付和全部赎回等所得资金处于质押状态。待到期购回交易交收成功后,本公司将以上资金解除质押并返还至正回购方相应的结算参与人账户。待购回期间质押债券发生司法冻结的,本公司将根据司法机关要求办理。
  债券质押期间,正回购方欲行使回售权的,应当先了结
  协议回购。
  2.3 质押债券处臵违约发生后,交易双方对违约处理协商一致的,可向深交所申请解除质押(购回金额为零的购回交易指令)或质押债券处臵过户。对于解除质押业务,本公司根据交易所确认结果在日末办理解除质押登记。对于处臵过户业务,本公司依据交易所出具的确认文件及质押双方提交的处臵过户申请表(附件一)、质押处臵协议、有效身份证明文件等材料进行办理。
  第三章 附则本指南自2019年4月19日起施行。
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